Оптимизируя несовершенные рынки

Сергей Журавлев

Нобелевскую премию по экономике за 2007 год разделят трое американских ученых: Леонид Гурвиц, Эрик Маскин и Роджер Майерсон. Официальная формулировка - "За создание основ теории конструирования механизмов" (mechanism design theory).

Один из лауреатов, 90−летний ровесник революции Гурвиц, по происхождению свой соотечественник. Экономистам старшого поколения он памятен как один из наиболее деятельных разработчиков чрезвычайно модного у нас в финале 60−х математического программирования. Таким образом, сиё уже третий позже Канторовича и Леонтьева нобелевский лауреат по экономике с российскими корнями. Что приятно.

О самой же экономической теории, отмеченной высокой наградой, как показал блиц-опрос знакомых, чуть-чуть что известно более того, обладателям тематических дипломов. Зарождение этой теории возможно приметить в работах полувековой давности. Первые статьи Гурвица датируются 60−ми годами. Тем не менее в стандартных учебниках микроэкономики и программах учебных курсов ссылок на нее очень мало. Что неудивительно: на общем фоне перегруженного моделями экономического мейнстрима данная теория, как видно хотя бы из подготовленного Нобелевским комитетом "Научного бэкграунда к премии", выглядит достаточно абстрактной и математизированной. С большим основанием она способен быть отнесена скорее к теории игр, чем собственно к микроэкономике.

Впрочем, ежели калякать не о определенных экономико-математических результатах, а о предмете данной теории, то все выглядит довольно прозрачно и просто. Наиболее известные и именитые на в наши дни модели взаимодействия участников в экономических системах основаны на предположении о совершенных рынках (полной конкуренции). В них участники, руководствуясь только своими эгоистическими интересами, достигают равновесного состояния, - то, что одновременного является и эффективным для организации в целом. Последнее означает, что положение ни одного из участников (распределение благ) в этом состоянии воспрещено улучшить, не ухудшая положения других, распределение ресурсов по производственным процессам ещё в определенном смысле оптимально.

Но гипотеза о совершенстве рынков, вызывающая к существования "невидимую руку", предполагает, в частности, что участники непрерывно располагают всей необходимой им инфой и способны исходя из этого молниеносно оптимизировать близкое поведение. На практике же эта гипотеза чрезмерно всего ничего реалистична. При менее жестких предпосылках действия участников моделируются скорее теорией игр, где всякий из участников по определению не только не располагает информацией о выборе других игроков, но может даже не располагать представления об их целях. Оптимальные стратегии в них приводят к состояниям равновесия, - те, что не должны быть эффективными в каком-либо смысле. Легко привести образцы "плохих" равновесных ситуаций, когда положение каждого из игроков реально было бы несложно улучшить при надлежащим образом организованном обмене информацией и соблюдении игроками некоторых элементарных правил поведения.

Кроме того, традиционный рынок пасует в ситуации, когда надобно предложить так называемое общественное благо. Аналогично обстоит занятие с наличием моно и олигополий с так называемыми внешними эффектами, асимметричной информацией (например, страховая группа предполагает, что человечек страхует автомобиль, зная, что он скверный водитель, потому страховка стезя для всех), моральным риском (участники рынка могут своим поведением провоцировать штурмование событий, заставляющих других участников рынка покрывать их убытки; обыкновенный и совершенно ещё свежий образец - раздача кредитов ипотечными компаниями в США на пике "пузыря") и массой иных проявлений неполной состоятельности рынков, в детальное изображение которых мы не будем тут вдаваться.

Реальная существование всегда порождает уймище ситуаций, когда требуется конструирование некоторых правил обмена информацией и/или поведения участников, приводящих организацию к оптимальному, а в некотором смысле и к справедливому состоянию. Это и есть пространство для приложения "теории конструирования механизмов", - та, что имеет дело с экономическими ситуациями, где не доводится рассчитывать существование совершенных рынков. Иначе говоря, это - искусство проектирования правил игры и системы коммуникаций, позволяющих достичь некого желаемого коллективного выбора путем мотивирования каждого игрока новости себя так, как того хотел бы разработчик правил. И потому, несмотря на кажущуюся абстрактность, эта доктрина целиком применима к реальным экономическим процессам. В частности, при проектировании оптимальных налоговых систем. Также ее можно применять при разработке правил настройки и надзора. Особенно по отношению к монополиям и олигополиям, оттого что регулятор не имеет прямого доступа к данным об истинных издержках монополистов.

Keywords: